63 Tage Durchschnitt

Moving Averages Einführung Der Gleitende Durchschnitt ist einer der beliebtesten und einfach zu bedienenden Werkzeuge, die dem technischen Analysten zur Verfügung stehen. Sie glätten eine Datenreihe und erleichtern das Auffinden von Trends, was besonders bei volatilen Märkten hilfreich ist. Sie bilden auch die Bausteine ​​für viele andere technische Indikatoren und Overlays. Die beiden beliebtesten Arten von gleitenden Durchschnitten sind die Simple Moving Average (SMA) und die Exponential Moving Average (EMA). Sie werden im folgenden genauer beschrieben. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird durch die Berechnung des durchschnittlichen (mittleren) Preises eines Wertpapiers über eine bestimmte Anzahl von Perioden gebildet. Während es möglich ist, Bewegungsdurchschnitte aus den offenen, hohen und niedrigen Datenpunkten zu erzeugen, werden die meisten gleitenden Mittelwerte mit dem Schlusskurs erstellt. Beispielsweise wird ein 5-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt berechnet, indem die Schlusskurse der letzten 5 Tage addiert und die Summe durch 5 dividiert wird. Die Berechnung wird für jede Preisleiste auf dem Diagramm wiederholt. Die Mittelwerte werden dann zu einer glatten gekrümmten Linie verbunden - der gleitenden mittleren Linie. Wenn wir unser Beispiel fortsetzen, wenn der nächste Schlusskurs im Durchschnitt 15 ist, dann würde diese neue Periode hinzugefügt werden und der älteste Tag, der 10 ist, würde fallen gelassen werden. Der neue 5-tägige einfache gleitende Durchschnitt würde wie folgt berechnet: In den letzten 2 Tagen zog die SMA von 12 auf 13. Als neue Tage hinzugefügt werden, werden die alten Tage subtrahiert und der gleitende Durchschnitt wird sich im Laufe der Zeit weiter bewegen . Im obigen Beispiel, mit Schlusskursen von Eastman Kodak (EK), Tag 10 ist der erste Tag möglich, um einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Wenn die Berechnung fortgesetzt wird, wird der neueste Tag addiert und der älteste Tag subtrahiert. Die 10-Tage-SMA für Tag 11 wird berechnet, indem die Preise von Tag 2 bis Tag 11 addiert und durch 10 dividiert werden. Der Mittelungsprozess geht dann zum nächsten Tag, an dem die 10-tägige SMA für Tag 12 durch Addition der Preise berechnet wird Von Tag 3 bis Tag 12 und dividiert durch 10. Die obige Tabelle ist ein Diagramm, das die Datensequenz in der Tabelle enthält. Der einfache gleitende Durchschnitt beginnt am Tag 10 und geht weiter. Diese einfache Abbildung unterstreicht die Tatsache, dass alle gleitenden Durchschnitte nacheilende Indikatoren sind und immer hinter dem Preis sein werden. Der Preis von EK sinkt, aber der einfache gleitende Durchschnitt, der auf den letzten 10 Tagen der Daten basiert, bleibt über dem Preis. Wenn der Preis steigt, würde die SMA höchstwahrscheinlich unten sein. Da sich die gleitenden Durchschnitte nachlaufende Indikatoren darstellen, passen sie in die Trendkategorie nach Indikatoren. Wenn die Preise steigen, bewegen sich die Durchschnitte gut. Allerdings, wenn die Preise nicht Trends, bewegte Durchschnitte können irreführende Signale geben. Exponential Moving Average (EMA) (Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel eines Exponential Moving Average zu sehen) Um die Verzögerung in einfachen gleitenden Durchschnitten zu reduzieren, verwenden Techniker oft exponentielle gleitende Mittelwerte (auch exponentiell gewichtete gleitende Durchschnittswerte genannt). EMAs reduzieren die Verzögerung durch die Anwendung mehr Gewicht auf die jüngsten Preise im Vergleich zu älteren Preisen. Die auf den jüngsten Preis angewendete Gewichtung hängt vom angegebenen Zeitraum des gleitenden Durchschnitts ab. Je kürzer die EMA-Periode, desto mehr Gewicht wird auf den jüngsten Preis angewendet. Zum Beispiel: ein 10-Perioden-exponentiellen gleitenden Durchschnitt wiegt den jüngsten Preis 18,18 während eine 20-Periode EMA wiegt den jüngsten Preis 9,52. Wie gut sehen, ist die Berechnung und EMA viel schwieriger als die Berechnung eines SMA. Die wichtige Sache zu erinnern ist, dass die exponentiellen gleitenden Durchschnitt mehr Gewicht auf die jüngsten Preise setzt. Als solches reagiert es schneller auf die jüngsten Preisänderungen als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Hier ist die Berechnungsformel. Exponential Moving Average Calculation Exponentielle Moving Averages können auf zwei Arten spezifiziert werden - als prozentuale EMA oder als periodenbasierte EMA. Eine prozessbasierte EMA hat einen Prozentsatz als einzigen Parameter, während eine Perioden-basierte EMA einen Parameter aufweist, der die Dauer der EMA darstellt. Die Formel für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist: EMA (aktuell) ((Preis (aktuell) - EMA (prev)) x Multiplikator) EMA (prev) Bei einem prozentualen EMA entspricht der Multiplikator dem Prozentsatz der EMAs. Für eine Periode-basierte EMA ist Multiplikator gleich 2 (1 N), wobei N die angegebene Anzahl von Perioden ist. Zum Beispiel wird ein 10-Perioden-EMA-Multiplikator wie folgt berechnet: Dies bedeutet, dass ein 10-Perioden-EMA äquivalent zu einem 18.18 EMA ist. Hinweis: StockCharts unterstützen nur periodische EMAs. Unten ist eine Tabelle mit den Ergebnissen einer exponentiellen gleitenden Durchschnittsberechnung für Eastman Kodak. Für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt der ersten Perioden wurde der einfache gleitende Durchschnitt als der vorangehende exponentielle gleitende Durchschnitt (gelbes Hervorhebung für den zehnten Zeitraum) verwendet. Ab dem 11.Juni wurden die Vorperioden EMA verwendet. Die Berechnung in Periode 11 gliedert sich wie folgt auf: (C - P) (61,33 - 63,682) - 2,352 (C - P) x K - 2,352 x 0,181818 - 0,4276 ((C - P) x K) P - 0,4276 63,682 63,254 Der 10-stufige einfache gleitende Durchschnitt wird nur für die erste Berechnung verwendet. Danach werden die vorherigen Perioden EMA verwendet. (Klicken Sie hier, um diese Tabelle als Excel-Tabelle herunterzuladen.) Beachten Sie, dass theoretisch jeder vorhergehende Schlusskurs im Datensatz bei der Berechnung jeder EMA verwendet wird, aus der die EMA-Zeile besteht. Während die Auswirkungen älterer Datenpunkte im Laufe der Zeit abnehmen, verschwindet sie nie vollständig. Dies gilt unabhängig von der angegebenen Frist. Die Auswirkungen älterer Daten verringern sich schnell für kürzere EMAs. Als für längere, aber wieder, sie nie vollständig verschwinden. Simple Versus Exponential Aus der Ferne scheint es, dass der Unterschied zwischen einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt und einem einfachen gleitenden Durchschnitt minimal ist. Für dieses Beispiel, das nur 20 Handelstage verwendet, ist der Unterschied minimal, aber dennoch ein Unterschied. Die exponentielle gleitende Durchschnitt ist konsequent näher an den tatsächlichen Preis. Im Durchschnitt ist die EMA 38 von einem Punkt näher an den tatsächlichen Preis als die SMA. Von Tag 10 bis Tag 20 war die EMA näher an dem Preis als die SMA 9 von 10 mal. Das einzige Mal, das die SMA näher war, war im Zeitraum 18, und dies dauerte nicht lange. Die durchschnittliche absolute Differenz zwischen dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt und dem aktuellen Preis war 1 und der einfache gleitende Durchschnitt hatte eine durchschnittliche absolute Differenz von 1,33. Dies bedeutet, dass im Durchschnitt der exponentielle gleitende Durchschnitt 1 Punkt über oder unter dem aktuellen Kurs lag und der einfache gleitende Durchschnitt 1,33 Punkte über oder unter dem aktuellen Kurs lag. Als EK aufhörte zu fallen und anfingen, flach zu tauschen, ging die SMA weiter zurück. Während dieser Zeit lag die SMA näher am tatsächlichen Preis als die EMA. Die EMA begann mit dem tatsächlichen Preis auszugleichen und weiter weg zu bleiben. Dies war, weil der tatsächliche Preis begann zu nivellieren. Aufgrund der Verzögerung, die SMA weiter sinken und sogar berührt den tatsächlichen Preis am 13-Dec. Ein Vergleich einer 50-Tage-EMA und einer 50-tägigen SMA für IBM zeigt auch, dass die EMA den Trend schneller aufnimmt als die SMA. Die blauen Pfeile markieren Punkte, wenn die Aktie einen starken Trend begonnen hat. Durch mehr Gewicht auf die jüngsten Preise, reagierte die EMA schneller als die SMA und blieb näher an den tatsächlichen Preis. Der graue Kreis zeigt, wann der Trend einsetzte und eine Handelsspanne entwickelte. Als die Umstellung vom Trend zum Handel begann, war die SMA näher am Preis. Als die Handelsspanne bis 2001 fortfuhr, konvergierten beide gleitenden Durchschnitte. Anfang 2001 begann CPQ, sich zu tendieren und die EMA war schneller, die neue Preisänderung aufzugreifen und näher an dem Preis zu bleiben. Welches ist besser Welches gleitende Durchschnitt Sie verwenden, hängt von Ihrem Handel und von investierendem Stil und von Vorlieben ab. Der einfache gleitende Durchschnitt hat offensichtlich eine Verzögerung, aber der exponentielle gleitende Durchschnitt kann anfälliger für schnellere Pausen sein. Einige Händler ziehen es vor, exponentielle gleitende Durchschnitte für kürzere Zeiträume zu verwenden, um Änderungen schneller zu erfassen. Einige Investoren bevorzugen einfache gleitende Durchschnittswerte über lange Zeiträume, um langfristige Trendveränderungen zu identifizieren. Darüber hinaus wird viel von der jeweiligen Sicherheit abhängig sein. Ein 50-Tage-SMA könnte gut für die Identifizierung von Support-Levels in der NASDAQ funktionieren, aber ein 100-Tage-EMA kann besser für die Dow Transports arbeiten. Gleitende durchschnittliche Art und Länge der Zeit hängt stark von der individuellen Sicherheit und wie es in der Vergangenheit reagiert hat. Der erste Gedanke für einige ist, dass größere Empfindlichkeit und schnellere Signale gebunden werden, um nützlich zu sein. Das ist nicht immer der Fall und bringt dem technischen Analysten ein großes Dilemma: Der Kompromiss zwischen Sensibilität und Zuverlässigkeit. Je empfindlicher ein Indikator ist, desto mehr Signale werden gegeben. Diese Signale können sich als rechtzeitig erweisen, aber mit einer erhöhten Empfindlichkeit kommt es zu einem Anstieg der falschen Signale. Je weniger empfindlich ein Indikator ist, desto weniger Signale werden gegeben. Allerdings führt weniger Empfindlichkeit zu weniger und zuverlässigeren Signalen. Manchmal können diese Signale auch verspätet sein. Für gleitende Durchschnitte gilt das gleiche Dilemma. Kürzer werdende Durchschnitte werden empfindlicher und erzeugen mehr Signale. Die EMA, die im Allgemeinen empfindlicher als die SMA ist, wird wahrscheinlich auch mehr Signale erzeugen. Allerdings wird es auch eine Erhöhung der Anzahl der falschen Signale und whipsaws. Längere gleitende Mittelwerte bewegen sich langsamer und erzeugen weniger Signale. Diese Signale werden wahrscheinlich zuverlässiger sein, aber sie können auch spät kommen. Jeder Investor oder Händler sollte mit verschiedenen gleitenden mittleren Längen und Typen experimentieren, um den Kompromiss zwischen Empfindlichkeit und Signalzuverlässigkeit zu untersuchen. Trend-Folgeindikator Die gleitenden Durchschnitte verschieben eine Datenreihe und erleichtern die Erfassung der Trendrichtung. Weil vergangene Preisdaten verwendet werden, um Bewegungsdurchschnitte zu bilden, werden sie als verzögerte oder Trendfolgende Indikatoren betrachtet. Die gleitenden Durchschnitte werden keine Trendwende voraussagen, sondern dem aktuellen Trend folgen. Daher eignen sie sich am besten für Trend-Identifizierung und Trend folgenden Zwecken, nicht für die Vorhersage. Wann zu verwenden Weil bewegte Durchschnitte dem Trend folgen, funktionieren sie am besten, wenn ein Sicherheitstrend tendiert und unwirksam sind, wenn eine Sicherheit sich in einer Handelsstrecke bewegt. Vor diesem Hintergrund sollten Anleger und Händler zunächst Wertpapiere identifizieren, die einige Trending-Merkmale aufweisen, bevor sie versuchen, mit gleitenden Durchschnitten zu analysieren. Dieser Prozess muss keine wissenschaftliche Untersuchung sein. In der Regel kann eine einfache visuelle Beurteilung der Preis-Chart bestimmen, ob eine Sicherheit Merkmale der Trend zeigt. In seiner einfachsten Form kann ein Sicherheitspreis nur eines von drei Dingen ausführen: Trending Up, Trending Down oder Trading in einem Bereich. Ein Aufwärtstrend wird aufgebaut, wenn eine Sicherheit eine Folge höherer Höhen und höherer Tiefsignale bildet. Ein Abwärtstrend wird hergestellt, wenn eine Sicherheit eine Folge von niedrigeren Tiefs und niedrigeren Höhen bildet. Eine Handelsspanne wird festgelegt, wenn ein Wertpapier keinen Aufwärtstrend oder Abwärtstrend festlegen kann. Wenn eine Sicherheit in einem Handelsbereich ist, wird ein Aufwärtstrend gestartet, wenn die obere Grenze des Bereichs gebrochen ist und ein Abwärtstrend beginnt, wenn die untere Grenze gebrochen ist. Im Ford-Beispiel ist es offensichtlich, dass eine Aktie sowohl die Trend - als auch die Handelsphase durchlaufen kann. Die roten Kreise zeigen Handelsbereichsphasen an, die zwischen den Trendperioden verstreut sind. Es ist manchmal schwierig, festzustellen, wann ein Trend stoppt und ein Handelsbereich beginnt oder wenn ein Handelsbereich stoppt und ein Trend beginnt. Die oben genannten Grundregeln für Trends und Handelsbereiche können auf Ford angewendet werden. Beachten Sie die Trading-Perioden, die Ausbrüche (sowohl oben als auch unten) und die Trendperioden. Der bewegte Durchschnitt arbeitete gut in Zeiten des Trends, aber faired schlecht in Zeiten des Handels. Beachten Sie auch, wie der gleitende Durchschnitt hinter dem Trend zurückbleibt: Er ist immer unter dem Preis während eines Aufwärtstrends und über dem Preis während eines Abwärtstrends. Für dieses Beispiel wurde ein einfacher gleitender Durchschnitt von 50 Tagen verwendet. Allerdings ist die Anzahl der Perioden optional und viel wird von den Eigenschaften der Sicherheit sowie eine Einzelhandels-und investierenden Stil abhängen. Wenn die Kursbewegungen über einen ausgedehnten Zeitraum unruhig und unregelmäßig sind, dann ist ein gleitender Durchschnitt wahrscheinlich nicht die beste Wahl für die Analyse. Die Tabelle für Coca-Cola zeigt eine Sicherheit, die von 60 auf 40 in ein paar Monaten im Jahr 2001 bewegt. Vor diesem Rückgang gyrierte der Preis über und unter seinem gleitenden Durchschnitt. Nach dem Rückgang setzte die Aktie ihr unberechenbares Verhalten fort, ohne einen Trend zu entwickeln. Der Versuch, diese Sicherheit basierend auf einem gleitenden Durchschnitt zu analysieren, ist wahrscheinlich eine Lehre der Sinnlosigkeit. Ein kurzer Blick auf das Diagramm für Time Warner zeigt ein anderes Bild. Im gleichen Zeitraum hat Time Warner die Tendenz gezeigt. Es gibt 3 verschiedene Trends oder Preisbewegungen, die für eine Reihe von Monaten zu verlängern. Sobald sich das Lager über oder unter dem 70-Tage-SMA bewegt, fährt es gewöhnlich für einige Zeit in dieser Richtung weiter. Coca-Cola, auf der anderen Seite, brach über und unter seinem 70-Tage-SMA viele Male und wäre anfällig für zahlreiche whipsaws gewesen. Ein länger laufender Durchschnitt könnte besser funktionieren, aber es ist klar, dass das Time Warner-Diagramm bessere Trending-Merkmale aufweist. Verschieben von Durchschnittseinstellungen Sobald ein Sicherheitsmerkmal als ausreichend charakteristisch für Trend angesehen wurde, besteht die nächste Aufgabe darin, die Anzahl der gleitenden Durchschnittsperioden und den Typ des gleitenden Durchschnitts auszuwählen. Die Anzahl der Perioden, die in einem gleitenden Durchschnitt verwendet werden, variiert je nach Sicherheiten Volatilität, Trendigkeit und persönlichen Vorlieben. Je mehr Volatilität vorhanden ist, desto mehr Glättung wird erforderlich sein, und desto länger ist der gleitende Durchschnitt. Aktien, die keine starken Trendcharaktere aufweisen, können auch längere bewegte Durchschnitte erfordern. Es gibt keine bestimmte Länge, aber einige der beliebtesten Längen sind 21, 50, 89, 150 und 200 Tage sowie 10, 30 und 40 Wochen. Kurzfristige Händler können nach Beweisen für 2-3 Wochen Trends mit einem 21-Tage gleitenden Durchschnitt zu suchen, während längerfristige Investoren können nach Beweisen für 3-4 Monate Trends mit einem 40-wöchigen gleitenden Durchschnitt suchen. Trial and Error ist in der Regel das beste Mittel, um die beste Länge zu finden. Überprüfen Sie, wie der gleitende Durchschnitt mit den Preisdaten übereinstimmt. Wenn es zu viele Pausen gibt, verlängern Sie den gleitenden Durchschnitt, um seine Empfindlichkeit zu verringern. Wenn der gleitende Durchschnitt langsam reagiert, verkürzen Sie den gleitenden Durchschnitt, um seine Empfindlichkeit zu erhöhen. Darüber hinaus können Sie versuchen, mit einfachen und exponentiellen gleitenden Durchschnitten versuchen. Exponentielle gleitende Mittelwerte sind normalerweise am besten für kurzfristige Situationen, die einen reaktionsfähigen gleitenden Durchschnitt erfordern. Einfache gleitende Mittelwerte arbeiten gut für längerfristige Situationen, die nicht viel Sensibilität erfordern. Einsatzmöglichkeiten für gleitende Durchschnitte Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten für gleitende Mittelwerte, aber drei grundlegende Anwendungen zeichnen sich aus: Trendidentifizierungsbestätigung Unterstützung und Widerstandsniveau Identifizierungsbestätigung Trading Systems TrendidentifizierungConfirmation Es gibt drei Möglichkeiten, die Richtung des Trends mit gleitenden Durchschnitten zu identifizieren: Richtung, Lage und Crossover . Die erste Trendidentifikationstechnik verwendet die Richtung des gleitenden Durchschnitts, um den Trend zu bestimmen. Wenn der gleitende Durchschnitt steigt, wird der Trend betrachtet. Wenn der gleitende Durchschnitt rückläufig ist, wird der Trend als unten betrachtet. Die Richtung eines gleitenden Mittelwerts kann einfach durch Betrachten einer graphischen Darstellung des gleitenden Durchschnitts oder durch Anlegen eines Indikators an den gleitenden Durchschnitt bestimmt werden. In beiden Fällen wollen wir nicht auf jede subtile Veränderung einwirken, sondern auf allgemeine Richtungsbewegungen und Veränderungen schauen. Im Fall von Disney wurde ein 100-Tage-exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) verwendet, um den Trend zu bestimmen. Wir wollen nicht auf jede kleine Veränderung im gleitenden Durchschnitt zu reagieren, sondern eher erhebliche Aufschwünge und Abschwünge. Dies ist keine wissenschaftliche Studie, sondern eine Reihe von wichtigen Wendepunkte können nur auf visuelle Beobachtung (rote Kreise) entdeckt werden. Einige gute Signale wurden gerendert, aber auch einige Peitschen und späte Signale. Ein Großteil der Leistung würde von Ihren Ein - und Ausspeisepunkten abhängen. Die Länge des gleitenden Durchschnitts beeinflusst die Anzahl der Signale und deren Aktualität. Gleitende Mittelwerte sind nacheilende Indikatoren. Deshalb, je länger der gleitende Durchschnitt ist, desto weiter hinter der Preisbewegung wird es sein. Für schnellere Signale könnte ein 50-Tage-EMA verwendet worden sein. Die zweite Technik zur Trendidentifizierung ist die Preislage. Die Lage des Preises relativ zum gleitenden Durchschnitt kann verwendet werden, um den Grundtrend zu bestimmen. Liegt der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt, wird der Trend betrachtet. Liegt der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt, wird der Trend als runter betrachtet. Dieses Beispiel ist ziemlich einfach. Der langfristige CSCO wird durch den Standort der Aktie im Verhältnis zu seiner 100-Tage-SMA bestimmt. Wenn CSCO über seinem 100-tägigen SMA liegt, gilt der Trend als bullish. Wenn die Aktie unter dem 100-tägigen SMA liegt, wird der Trend als bearish betrachtet. Kauf - und Verkaufssignale werden durch Kreuze über und unter dem gleitenden Durchschnitt erzeugt. Es gab ein kurzes Verkaufssignal, das im Aug-99 und einem falschen Kaufsignal im Juli-00 erzeugt wurde. Beide Signale traten auf, als Ciscos Trend begann zu schwächen. Für den größten Teil aber würde diese einfache Methode einen Investor in den meisten der Bullenbewegung gehalten haben. Die dritte Technik zur Trendidentifizierung basiert auf der Position des kürzeren gleitenden Durchschnitts relativ zu dem längeren gleitenden Durchschnitt. Wenn der kürzere gleitende Durchschnitt über dem längeren gleitenden Durchschnitt liegt, wird der Trend betrachtet. Liegt der kürzere gleitende Durchschnitt unter dem längeren gleitenden Durchschnitt, wird der Trend als runter betrachtet. Für Inter-Tel wurde ein 30100 gleitender Durchschnitt Crossover verwendet, um den Trend zu bestimmen. Wenn der 30-Tage-Gleitende Durchschnitt über dem 100-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, wird der Trend als zinsbullisch angesehen. Wenn der 30-Tage-Gleitende Durchschnitt unter den 100-Tage-Gleitenden Durchschnitt sinkt, wird der Trend als bärisch betrachtet. Eine Auftragung des Differentials 30100 wird unter dem Preisdiagramm unter Verwendung des Prozentsatz-Oszillators (PPO), der auf (30,100,1) eingestellt ist, aufgetragen. Wenn das Differential positiv ist, wird der Trend betrachtet - wenn es negativ ist, wird der Trend als unten betrachtet. Wie bei allen Trendfolgesystemen funktionieren die Signale auch gut, wenn die Aktie eine starke Tendenz entwickelt, sie sind aber nicht wirksam, wenn die Aktie in einem Handelsbereich ist. Beachten Sie auch, dass die Signale dazu neigen, spät zu sein und nach dem Umzug begonnen hat. Wiederum Trend nach Indikatoren sind am besten für die Identifizierung und nach, nicht vorherzusagen. Unterstützung und Widerstand Ebenen Eine andere Verwendung von gleitenden Durchschnitten ist, um Unterstützung und Widerstand Ebenen zu identifizieren. Dies ist in der Regel mit einem gleitenden Durchschnitt erreicht und basiert auf historischen Präzedenzfall. Wie bei der Trendidentifizierung arbeitet die Unterstützung und die Erkennung des Widerstandsniveaus durch bewegte Durchschnitte am besten in aufstrebenden Märkten. Nach dem Ausbruch einer Handelsspanne, Sun Microsystems erfolgreich getestet gleitende durchschnittliche Unterstützung Ende Juli und Anfang August. Beachten Sie auch, dass der Widerstand im Juni Widerstand in der Nähe von 18 in Unterstützung. Daher fungierte der gleitende Durchschnitt als Bestätigung der Widerstand-gedrehten Unterstützung. Nach diesem ersten Test gingen die 50-Tage gleitenden Durchschnitt auf 4 weitere erfolgreiche Unterstützung Tests über die nächsten Monate. Eine Unterbrechung der Unterstützung aus dem 50-Tage-gleitenden Durchschnitt würde als Warnung dienen, dass sich die Aktie in eine Handelsspanne bewegen kann oder die Trendrichtung ändern könnte. Eine solche Pause trat im Apr-00 auf und die 50-tägige SMA verwandelte sich später in den Widerstand. Als die Aktie Anfang Juni-00 über die 50-Tage-SMA brach, kehrte sie bis zur Okt-00-Pause auf ein Unterstützungsniveau zurück. Im Oktober-00 wurde die 50-tägige SMA zu einem Widerstandsniveau, das viele Monate lang stattfand. Moving Averages und SharpCharts2 Gleitende Mittelwerte sind als Preis-Overlay-Funktion auf SharpCharts2 verfügbar. Aus der Preisüberlagerungsoption können Sie entweder einen einfachen gleitenden Durchschnitt oder einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt wählen. Das erste Feld rechts dient dazu, die Anzahl der Zeiträume einzustellen. Wenn Charting auf täglichen Perioden, dann 50 wäre für einen 50-Tage gleitenden Durchschnitt. Wenn Charting auf wöchentlichen Zeiträumen, dann 50 wäre für einen 50-wöchigen gleitenden Durchschnitt. Das zweite Feld kann verwendet werden, um die MA-Zeilen nach links oder rechts um eine bestimmte Anzahl von Perioden zu verschieben. Die gleitenden Mittelwerte basieren auf den Schlusskursen und können mehrere gleitende Durchschnittswerte überlagert werden. Klicken Sie hier, um ein Live-Beispiel eines Simple Moving Average und eines Exponential Moving Average zu sehen. Schlussfolgerungen Durchgehende Mittelwerte können effektive Instrumente sein, um den Trend zu identifizieren und zu bestätigen, die Unterstützung und den Widerstand zu identifizieren und Handelssysteme zu entwickeln. Jedoch sollten Händler und Investoren lernen, Wertpapiere zu identifizieren, die für die Analyse mit gleitenden Durchschnittswerten geeignet sind und wie diese Analyse angewendet werden sollte. In der Regel kann eine Bewertung mit einer visuellen Prüfung der Preis-Chart vorgenommen werden, aber manchmal wird es einen detaillierteren Ansatz erfordern. Der ADX. Mittlerer Richtungsindex, ist ein Werkzeug, das helfen kann, Wertpapiere zu identifizieren, die Trending sind und diejenigen, die nicht sind. Die Vorteile der Verwendung von bewegten Durchschnitten müssen gegen die Nachteile gewogen werden. Moving-Durchschnitte sind Trend nach, oder nacheilende, Indikatoren, die immer einen Schritt hinter sich. Dies ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Immerhin ist der Trend ist dein Freund und es ist am besten, in die Richtung des Trends Handel. Gleitende Durchschnitte werden dazu beitragen, dass ein Händler im Einklang mit dem aktuellen Trend ist. Allerdings verbringen Märkte, Aktien und Wertpapiere viel Zeit in den Handelsbereichen, die gleitende Durchschnitte ineffektiv machen. Einmal in einem Trend, bewegte Durchschnitte halten Sie in, sondern geben auch späte Signale. Dont erwarten, um an der Spitze und an der Unterseite mit bewegten Durchschn. Wie bei den meisten Werkzeugen der technischen Analyse sollten die gleitenden Mittelwerte nicht allein verwendet werden, sondern in Verbindung mit anderen Tools, die sie ergänzen. Mit Hilfe von gleitenden Mitteln, um andere Indikatoren zu bestätigen und die Analyse kann die technische Analyse erheblich verbessern. Moving Average Oscillator Einer unserer Abonnenten, George Topalides, bat mich, einen Oszillator einzurichten, um die Variation zwischen Preis und seinem gleitenden Durchschnitt widerzuspiegeln. Nach einiger Diskussion, entschieden wir uns für einen einfachen Moving Average Oszillator, der die Abweichung zwischen dem Preis und dem gleitenden Durchschnitt als Prozentsatz der MA widerspiegelt. Der Indikator sollte in Verbindung mit dem glei - chen gleitenden Durchschnitt verwendet werden, der auf der Preistabelle gezeichnet ist und zur Signalisierung von Ein - und Ausgängen in einem Trendfolgesystem verwendet wird. Der Moving Average Oscillator kann in Trending - und Ranging-Märkten eingesetzt werden. Trending Markets Gehen Sie lange auf eine bullishe Divergenz, wo die zweite Dip nicht unter -50 überschreiten. Gehen Sie lange, wenn eine absteigende Trendlinie auf dem Moving Average Oscillator unterbrochen wird und der Oszillator auf Null übergeht. Beenden Sie die Langpositionen, wenn der Moving Average Oscillator bei über 50 sinkt. Gehen Sie kurz auf eine bärische Divergenz, bei der der zweite Peak nicht über 50 übergeht. Gehen Sie kurz, wenn eine absteigende Trendlinie auf dem Moving Average Oszillator unterbrochen wird und der Oszillator auf unter Null geht . Beenden Sie Short-Positionen, wenn der Moving Average Oscillator unterhalb -50 aufleuchtet. Australische Bergmann Fortescue Metals Group FMG wird mit 63-Tage-Moving-Average-Oszillator und 63 Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt angezeigt. Maus über Diagrammbeschriftungen, um Handelssignale anzuzeigen. Exit X vom vorherigen Long-Trade, wenn Moving Average Oscillator ausgeschaltet wird, während über 50 Baisse Divergenz später stärkt das Signal Bärische Triple Divergenz gibt ein Signal zu gehen S (während noch über dem 63-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt) Exit und gehen lange XL, wenn Preis Kreuzung über dem 63-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt nach dem Brechen der abwärts gerichteten Trendlinie Exit X Long-Position, wenn Moving Average Oscillator abnimmt, während über 50 Go Long L, wenn der Kurs über den 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt nach dem Brechen der Abwärtstrendlinie übergeht Bärische Divergenz (unten 50) warnt, den langen Handel zu beenden XS gehe kurz, wenn der Kurs unter dem 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt fällt Exit X Short-Position, wenn der Moving Average Oscillator aufleuchtet, während unter -50 Go short S, wenn der Moving Average-Oszillator unter der aufsteigenden Trendlinie umkehrt und Kehrt unter -50 Exit X zurück, wenn der Moving Average Oscillator aufleuchtet, während unter -50 Bullish Triple-Divergenz ein Signal gibt, lange L zu gehen, während er noch unter dem 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt liegt. Beachten Sie, dass der Kurs, der den 63-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt überquert, dem Moving Average Oscillator entspricht, der Null überschreitet. Einfache Moving Averages and Volume Rate-of-Change Dieser Artikel untersucht gleitende Durchschnitte (MA), was möglicherweise der älteste Indikator ist, den wir verwenden. Die Mathematik hinter sich bewegenden Durchschnitten und ihre Kauf - und Verkaufsauslöser sind sehr leicht zu verstehen und zu erkennen. Tutorial: Analysieren von Diagrammmustern Eine Fallstudie Die MA, unabhängig von der Zeitdauer, die für die Darstellung des Indikators verwendet wird. Zeigt uns einen Trend in Form einer einzigen glatten Linie. Die Periodendauer hängt davon ab, ob der Nutzer ein kurzfristiges Handelsergebnis oder eine längerfristige Anlageperspektive wünscht. Der Wert ist der nächste wichtige Teil der Gleichung, und in den meisten Fällen werden Techniker den Schlusskurs jeder Sitzung verwenden, was zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt führt. Durch die Verwendung eines Tagesendwertes für eine reibungslose MA kann der durchschnittliche Investor die Zeit nehmen, nachdem die Märkte am Nachmittag geschlossen haben, um seine Strategie vor der Eröffnungsglocke des folgenden Morgens zu bewerten. (Für mehr auf SMAs, besuchen Sie einfach Simple Moving Averages machen Trends Stand Out.) Chart mit Tradestation erstellt Das erste Diagramm zeigt die Leistung von Nortel Networks (NT-NYSE) ab den ersten Wochen von Aug 2000 bis März 2003. Die Grafik Zeigt drei einfache MA. Die rote Linie ist eine 50-Tage-MA, die blaue Linie ist eine 100-Tage-MA und die lila Linie ist ein 200-Tage-MA. Sie sehen die rote Linie ist die am wenigsten glatte der drei. Anleger sollten ein Problem kaufen, da die Preisaktion über die einfache MA kreuzt und ein Problem verkauft, wenn die Preisaktion die einfache MA überschreitet. Nach 50-Tage-MA (rote Linie) in der obigen Tabelle, die beste Zeit, um zu kaufen Aktien von Nortel aufgetreten während der ersten Woche des November 2001, wenn die Linie auf etwa 6,45 war. Chart erstellt mit Tradestation Mit dem 100-Tage-MA (blau), Investoren würden zurück in den Markt kommen am oder um 13. November 2001, auf der 7,50-Ebene. Und schließlich würde ein Investor, der eine 200-tägige MA (lila) verwendet, für einen längerfristigen Trendansatz nicht den Kauf von Nortel Networks in Erwägung gezogen haben, weil die Preisaktion während der kurzen Zeitperiode der bullishe Preisgestaltung nicht in die MA eindrang. (Erfahren Sie mehr über die Verwendung von gleitenden Durchschnitten in Moving Average Envelopes: Verfeinern eines beliebten Trading-Tools.) Für die Investoren, die in NT gesprungen waren, kamen die Verkaufssignale nur wenige Wochen nach den Kaufsignalen. Das erste Verkaufssignal kam am 16. Januar 2002, als die Preisaktion unter dem 50-tägigen MA sank und Nortel Networks bei 7,27 schloss. Am 5. Februar erhielten die Investoren, die eine 100-Tage-MA nutzten, ihr erstes Signal, als Nortel bei 6,20 schloss. Sehr wenig Geld wurde von Investoren mit diesen gleitenden Durchschnitten während dieser Zeitspanne gemacht. Chart mit Tradestation erstellt Es war nicht bis Ende Oktober 2002, dass die Signale wurden wieder klar definiert. Am 24. erschien ein klares Kaufsignal für die 50-tägigen MA-Befürworter, die einen Schlusskurs von 1,07, 0,17 von der vorherigen Sitzung sahen. In der Tat haben einige Händler in den Kampf am Vortag gesprungen, wenn die MA wurde zuerst durchdrungen. Die Anhänger der weniger aggressiven 100-Tage-MA mussten bis zum nächsten Tag warten, als der Aktienkurs wieder auf das Niveau von 1,14 gesprungen war. Chart mit Tradestation Bestätigung von Signalen Nun, da wir einen Blick auf einen sehr einfachen Ansatz mit einer Reihe von gleitenden Durchschnitten hatte, erkunden wir die Bedeutung der Einführung in eine zusätzliche bekannte Indikator, die dazu beitragen können illustrieren und bestätigen Kauf-und Verkaufssignale. Die Anzeige für die Lautstärkeänderung (V-ROC) wird in die obige Tabelle eingefügt. Dieser Indikator zeigt positive Werte über der Nulllinie und negativ unten. Ein positiver Wert deutet darauf hin, dass es genug Marktunterstützung gibt, um die Preisaktivität in Richtung des aktuellen Trends fortzusetzen. Ein negativer Wert deutet auf einen Mangel an Unterstützung hin, und die Preise können beginnen, stagnierend oder rückläufig zu werden. (Erfahren Sie mehr über den V-ROC in unserem Artikel, Volume Rate of Change.) Sie können die Bestätigung des Aufwärtstrendkurses ab dem 5. November 2001 sehen, als das Volumen 13.115.400 war und der V-ROC eine Minus Zahl (-4,52). Genau diesen Tag bewegte sich die Kursbewegung über die 50-tägige MA und der Kurs schloss bei 6,26. Zwei Tage später, als der Preis auf 7,01 stieg, setzte sich der Trend fort, und der V-ROC zeigte eine solide positive Zahl von 142,00 mit einem Volumen von 20.016.000. Am 13. November, dem Tag der zweiten Spitze im V-ROC-Trend, war das Volumen 24.956.200, das V-ROC wurde wieder auf 202.91 und der Preis von Nortel auf 7.55 erhöht. Schließlich zeigte der dritte Peak der dargestellten Trendlinie, der am 19. November stattfand, einen V-ROC von 411,84 mit einem Volumen von 36.353.100 und einem Aktienkurs von 8,52. Dieser Zeitraum von 12 Handelstagen ergab eine Preiserhöhung von 2,26 oder 36, ausgehend von der ersten bemerkenswerten Bewegung der Preisaktion, durchbrechen die 50-tägige MA und gab die signifikante Aufwärtsbewegung des Volumens-of-change. Der blaue Trend vom 28. November bis 12. Dezember zeigt eine deutliche Schwäche im V-ROC, da die Kursbewegung weiterhin über dem 50-tägigen MA trieb und den Aktienkurs kletterte. Ohne die Unterstützung des V-ROC-Indikators für das Dezemberlining-Volumen bei Nortel Networks dürfte ein Investor, der sich ausschließlich auf die Kursentwicklung der 50-Tage-Aktie stützt, im Laufe des Monats März erhebliche Kursgewinne verzeichnen. Die nächste große Spitze, die bedeutendes Volumen zeigte, war auf dem Nachteil, und der Aktienkurs fiel über zwei Dollar von der Höhe von nur drei Handelstagen vorher. Fazit Investoren sollten sich die Zeit nehmen, Preisentwicklungen zu bestätigen, die so einfach sein können wie der Vergleich von zwei sehr einfachen Indikatoren, die Ihnen eine gute Vorlaufzeit und eine solide Überprüfung der Trendbewegung bieten. Denken Sie daran, das Volumen und seine Änderungsrate zu überprüfen, wenn Sie das nächste Mal ein Diagramm Ihrer bevorzugten gleitenden Durchschnitte betrachten. Änderungsrate (ROC) Änderungsrate (ROC) Einleitung Die ROC-Anzeige (ROC) Auch als Momentum bezeichnet, ist ein reiner Impuls-Oszillator, der die prozentuale Änderung des Preises von einer Periode zur nächsten misst. Die ROC-Berechnung vergleicht den aktuellen Preis mit dem Preis n Perioden. Die Kurve bildet einen Oszillator, der oberhalb und unterhalb der Nulllinie schwankt, wenn sich die Rate-of-Change von positiv nach negativ bewegt. Als Impuls-Oszillator enthalten ROC-Signale Mittellinienübergänge, Divergenzen und überkaufte Messwerte. Divergenzen scheinen Umkehrungen nicht öfter vorzutäuschen als nicht, so wird dieser Artikel auf eine Diskussion über Divergenzen verzichten. Obwohl die Mittellinienübergänge anfällig für Peitschen sind, insbesondere kurzfristig, können diese Frequenzweichen verwendet werden, um den Gesamttrend zu identifizieren. Die Identifizierung von überkauften oder überverkauften Extremen kommt dem Oszillator zur Frequenzänderung zugute. Berechnung Die obige Tabelle zeigt die 12-tägigen Rate-of-Change-Berechnungen für die Dow Industrials im Mai 2010. Die gelben Zellen zeigen die Rate-of-Change vom 28. April bis 14. Mai. Es ist tatsächlich 13 Börsentage, aber das enge am 28. fungiert als Startpunkt am 29.. Die blauen Zellen zeigen die 12-tägige Rate-of-Change vom 7. Mai bis 25. Mai. Interpretation Wie bereits erwähnt, ist die Rate-of-Change-Indikator in seiner reinsten Form. Es misst die prozentuale Zunahme oder Abnahme des Preises über einen bestimmten Zeitraum. Denken Sie an seine als der Anstieg (Preisänderung) über den Lauf (Zeit). Im Allgemeinen steigen die Preise, solange die Veränderungsrate positiv bleibt. Umgekehrt fallen die Preise, wenn die Rate-of-Change negativ ist. ROC expandiert in positives Gebiet, als ein Vormarsch beschleunigt. ROC taucht tiefer in das negative Terrain ein, wenn sich der Rückgang beschleunigt. Es gibt keine Aufwärtsgrenze auf der Rate-of-Change. Der Himmel ist die Grenze für einen Vorschuss. Es gibt jedoch eine Abwärtsgrenze. Wertpapiere können nur 100 sinken, was auf Null sein würde. Selbst mit diesen schiefen Grenzen erzeugt Rate-of-Change identifizierbare Extreme, die überkaufte und überverkaufte Bedingungen signalisieren. Trendkennung Obwohl Impulsoszillatoren für Handelsbereiche oder Zickzacktrends am besten geeignet sind, können sie auch dazu verwendet werden, die Gesamtrichtung des zugrunde liegenden Trends zu definieren. Es gibt ungefähr 250 Handelstage in einem Jahr. Dies kann in 125 Tage pro Halbjahr, 63 Tage pro Quartal und 21 Tage pro Monat. Eine Trendumkehr beginnt mit dem kürzesten Zeitrahmen und breitet sich allmählich auf die anderen Zeitrahmen aus. Im Allgemeinen ist der langfristige Trend, wenn die 250-Tage-und 125-Tage-Rate-of-Change positiv sind. Das heißt, die Preise sind jetzt höher als vor 12 und 6 Monaten. Lange Positionen, die vor 6 oder 12 Monaten genommen wurden, wären rentabel und Käufer wären glücklich. Abbildung 2 zeigt IBM mit der 250-Tage-, 125-Tage-, 63-Tage - und 21-Tage-Rate-of-Change. Es gab drei große Trends in den letzten drei Jahren. Die erste war gestiegen, da die 250-Tage-Rate-of-Change war weitgehend positiv bis September 2008 (1). Die zweite war gesunken, da der Indikator von Oktober 2008 bis September 2009 negativ wurde (2). Die dritte ist gestiegen, da der Indikator Ende September 2009 positiv war (3). Obwohl der große Aufwärtstrend in Kraft bleibt, platzierte sich IBM auf dem Kursdiagramm und dies betraf die 125-Tage - und 63-Tage-Rate-of-Change. Die 63-Tage-Rate-of-Change (vierteljährlich) flirtet mit negativen Gebiet seit Februar (4). Die 125-Tage-Rate-of-Change (sechs Monate) tauchte erstmals seit April 2009 in das negative Gebiet ein (5). Dies zeigt eine gewisse Verschlechterung in IBM, die als Warnung dient, um den Bestand sorgfältig zu beobachten. Eine Pause unterhalb der sechsmonatigen Handelsspanne wäre eine bärische Entwicklung (6). OverboughtOversold Extremes Es gibt grundsätzlich drei Kursbewegungen: oben, unten und seitwärts. Momentum-Oszillatoren eignen sich hervorragend für seitliche Preisaktionen mit regelmäßigen Schwankungen. Dies erleichtert die Erkennung von Extremen und prognostizierten Wendepunkten. Sicherheitspreise können auch schwanken, wenn Trending. Zum Beispiel besteht ein Aufwärtstrend aus einer Reihe höherer Hochs und höherer Tiefs, wenn die Preise höher sind. Pullbacks treten häufig in regelmäßigen Abständen auf, basierend auf der prozentualen Bewegung, der verstrichenen Zeit oder beides. Ein Abwärtstrend besteht aus niedrigeren Tiefs und niedrigeren Höhen, wenn die Preise niedriger sind. Zähler Trend Fortschritte zurückverfolgen einen Teil der früheren Rückgang und in der Regel Spitzenwert unter dem vorherigen hohen. Peaks können in regelmäßigen Intervallen aufgrund der prozentualen Bewegung, der verstrichenen Zeit oder beides auftreten. Die Änderungsrate kann verwendet werden, um Perioden zu identifizieren, wenn die prozentuale Veränderung sich einem Wert annähert, der einen Wendepunkt in der Vergangenheit vorhergesehen hat. Diagramm 3 zeigt Aetna (AET) mit einem Aufwärtstrend von April 2009 bis April 2010. Beachten Sie, wie die Aktie zigzagged mit einer Reihe von höheren Höhen und höhere Tiefs. Weil der Gesamttrend angestiegen war, wurde der Indikator für die Veränderungsrate verwendet, um kurzfristige Überverkaufswerte als Chance zu identifizieren, an dem größeren Aufwärtstrend teilzunehmen. Kurzfristige überkaufte Signale wurden ignoriert, weil der größere Trend zu. Basierend auf der Mai-Juni bounces, -10 wurde als die überverkaufte Grenze gesetzt. Bewegungen unter diesem Niveau zeigten, dass die Preise kurzfristig extrem waren. Überkaufte und überverkaufte Einstellungen hängen von der Volatilität des zugrunde liegenden Wertpapiers ab. Eine volatilere Aktie kann -15 für überverkauft verwenden, während eine weniger volatile Aktie -5 verwenden kann. Oversold Lesungen dienen als Alarm für einen Wendepunkt. Die Preise sind überverkauft, aber noch nicht umzukehren. Denken Sie daran, eine Sicherheit kann überverkauft werden und bleiben überverkauft, wie der Rückgang fortsetzt. Ein 20-Tage gleitender Durchschnitt wurde überlagert, um einen tatsächlichen Aufschwung zu identifizieren. Nachdem ROC Anfang Oktober überverkauft wurde, bewegte sich AET Ende Oktober über seinen 20-tägigen SMA, um einen Aufschwung zu bestätigen (1). Die zweite überverkaufte Lesung fand Anfang Februar statt und AET zog über seine 20 Tage SMA Ende Februar (2). Abbildung 4 zeigt Microsoft (MSFT) in einem Abwärtstrend von November 2007 bis März 2009. Dieses Beispiel verwendet eine 20-tägige Rate-of-Change, um überverkauft Stufen in einem größeren Abwärtstrend zu identifizieren. Die Anzahl der Zeiträume hängt von der individuellen Sicherheit und dem gewünschten Handelszeitrahmen ab. Das Ende Dezember hoch trat mit einem überkauften Lesung über 10 auf. Dies bedeutet, dass Microsoft über 10 in einem 20-Tage-Zeitraum, die etwa einen Monat ist. That039s ein ziemlich gutes Bounce in einem größeren Abwärtstrend. Die nächste überkaufte Lesung nicht auftreten, bis April, wenn die Rate-of-Change wieder 10 überschritten. MSFT brach Trendlinie Unterstützung im Mai, um eine Fortsetzung des Abwärtstrends signalisieren. Das nächste überkaufte Lesen trat Anfang August 2008 auf. Es dauerte eine Weile, aber der Vorrat brach schließlich Unterstützung bei 24 in der Mitte September und wieder Anfang Oktober. Diagramm 5 zeigt Abercrombie Fitch (ANF) in einer Handelsspanne von Oktober 2006 bis Februar 2008. Die 20-Tage-Rate-of-Change-Indikator Sets überkauft bei 10 und überverkauft bei -10. Die überkauften und überverkauft Ebenen identifizieren Extreme ganz gut, aber Timing der tatsächlichen wiederum ist schwieriger, weil der Volatilität. Das folgende Diagramm verringert diese Volatilität, indem ein exponentieller gleitender Durchschnitt anstelle des Preisplots verwendet wird. Abbildung 6 zeigt ANF als 10-Tage-EMA (schwarz) und der tatsächliche Preisplan ist unsichtbar. Eine 30-Tage-EMA wurde als Signalleitung überlagert. Darüber hinaus wird die 20-Tage-Rate-of-Change mit einem 5-Tage-SMA angezeigt, um die Fluktuationen zu glätten. Es gibt weniger überkauft und überverkauft Lesungen mit dem 5-Tage-SMA. Wenn nur die Kaufsignale fokussiert werden, zeigt die grüne gepunktete Linie an, wenn ROC -10 überschreitet und der grüne Pfeil zeigt, wenn die 10-Tage-EMA über dem 30-Tage-SMA kreuzt. Die überverkauft Messwerte sind in der Regel früh, aber die gleitenden Durchschnitt Crossovers sind in der Regel spät. Das ist Leben mit technischer Analyse. Der Punkt hier ist, whipsaws durch das Glätten der Daten zu verringern. Eine 10-tägige EMA wurde verwendet, weil sie schneller als eine 10-tägige SMA ist. Ein 30-Tage-SMA wurde verwendet, weil es langsamer als ein 30-Tage-EMA ist. Das Beschleunigen des kürzeren gleitenden Durchschnitts und das Verlangsamen des längeren gleitenden Durchschnitts macht für etwas schnellere Signale. Schlussfolgerungen Der Oszillator zur Geschwindigkeitsänderung misst die Geschwindigkeit, mit der sich die Preise ändern. Ein Aufwärtstrend in der Rate-of-Change spiegelt einen starken Kursanstieg. Ein Abwärtssprung bedeutet einen starken Preisrückgang. Obwohl Chartisten bullish und bearish Divergenzen suchen, können diese Formationen durch scharfe Bewegungen irreführend sein. Sustained Fortschritte beginnen oft mit einem großen Anstieg aus dem Tor. Folgende Fortschritte sind in der Regel weniger scharf und dies verursacht eine bärische Divergenz, um in der Rate-of-Change Oszillator zu bilden. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die Preise ständig steigen, solange die Rate-of-Change positiv bleibt. Positive Messwerte können geringer sein als zuvor, aber eine positive Rate-of-Change spiegelt immer noch eine Preiserhöhung, nicht ein Preisrückgang. Wie alle technischen Indikatoren sollte der Oszillator in Verbindung mit anderen Aspekten der technischen Analyse verwendet werden. ROC und SharpCharts Rate-of-Change kann als Indikator oberhalb, unterhalb oder hinter einem security039s Preisplot gesetzt werden. Sobald die Anzeige aus der Dropdown-Liste ausgewählt ist, erscheint die voreingestellte Parametereinstellung (12). Dieser Parameter kann eingestellt werden, um die Empfindlichkeit zu erhöhen oder zu verringern. Benutzer können einen gleitenden Durchschnitt hinzufügen, indem Sie auf erweiterte Optionen klicken und eine Überlagerung auswählen. Ein gleitender Durchschnitt kann als Signalleitung verwendet werden oder um die Daten einfach zu glätten. Horizontale Linien können auch hinzugefügt werden, um überkaufte oder überverkaufte Level zu markieren. Klicken Sie hier für ein Live-Beispiel von Rate-of-Change. Vorgeschlagene Scans Oversold Rate-of-Change. Dieser Scan zeigt Aktien mit einer positiven 125-Tage-Rate-of-Change und eine überverkaufte 21-Tage-Rate-of-Change (unter -8). Sobald diese Kriterien erfüllt sind, wird ein bullish Signal ausgelöst, wenn der Bestand schließt über dem 20-Tage-SMA. Überkaufte Rate-of-Change. Dieser Scan zeigt Aktien mit einer negativen 125-tägigen Rate-of-Change und einer überkauften 21-Tage-Rate-of-Change (über 8). Sobald diese Kriterien erfüllt sind, wird ein bäresignal ausgelöst, wenn die Aktie unterhalb der 20-tägigen SMA schließt. Weitere Studie Technische Analyse der Finanzmärkte hat ein Kapitel gewidmet Impuls-Oszillatoren und ihre verschiedenen Anwendungen. Murphy deckt die Vor-und Nachteile sowie einige Beispiele speziell für Rate-of-Change. Pring039s Buch zeigt die Grundlagen der Impulsindikatoren durch Abdecken von Divergenzen, Frequenzweichen und anderen Signalen. Es gibt zwei weitere Kapitel über spezifische Impulsindikatoren mit vielen Beispielen. Technische Analyse der Finanzmärkte John J. Murphy Technische Analyse erklärt von Martin Pring Martin Pring